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Analyse d’intégration de marchés : cas des marchés de Pont-Sondé et de Croix-des-Bossales Octobre 2012 à Décembre 2016

Cette étude examine le niveau d‟intégration du marché de Pont Sondé par rapport à celui de Croix des Bossales en considérant les séries de prix du riz TCS10 blanc relatives à ces deux marchés pour la période allant du mois d‟octobre 2012 au mois de décembre 2016. Pour atteindre l‟objectif poursuivi dans le cadre de ce travail, l‟approche de cointégration « ARDL Bound Testing » a été utilisée comme cadre d‟analyse. Celle-ci permet d‟étudier non seulement les dynamiques de court terme mais aussi de long terme entre les séries.
Les résultats montrent que :
1) une augmentation de 10 % au niveau du prix du riz TCS10 blanc à Pont Sondé impliquera une augmentation au niveau du prix du riz TCS10 blanc à Croix des Bossales d‟environ 1.6 % à court terme et 6 % à long terme ;
2) la vitesse d‟ajustement de TCSBLANCCXB suite à un choc (une déviation) au niveau du système est de 64 %. C‟est-à-dire, s‟il y a une déviation qui s‟est produite le mois antérieur, 64 % de ce déséquilibre est corrigé (i.e., tend vers l‟équilibre de long terme) au cours du mois suivant ;
3) l‟effet de long terme (de TCSBLANCPSD sur TCSBLANCCXB) diminue avec le temps et devient pratiquement nul à partir de cinq (5) mois ;
4) il existe une relation unidirectionnelle de causalité au sens de Granger - allant de TCSBLANCPSD à TCSBLANCCBX au seuil de 5% et même 1 %. C‟est-à-dire, c‟est la variable TCSBLANCPSD qui cause, au sens de Granger, TCSBLANCCBX, non l‟inverse.

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